Dicas de Daytrading Nasdaq 100 Sinais de Daytrading para Nasdaq 100 Por Ralph Russell Os métodos usados no daytrading do índice de futuros Nasdaq 100 (ND e NQ) são semelhantes a alguns dos métodos utilizados para os Sinais em Tempo Real do SampP 500. Veja o Tempo Real Demonstração de sinais para um exemplo de como os sinais funcionam. O acesso ao comércio eletrônico é recomendado. A experiência do comerciante que fornece os sinais é que os enchimentos do mercado podem ser realizados em apenas um segundo por meio de alguns corretores. Isso significa que você bateu o botão QuotBuy Marketquot ou quotSell Marketquot com o mouse, e em apenas um a cinco segundos, você saberá seu preenchimento, não fornecendo nenhuma falha na Internet nesse momento. Usamos as médias móveis exponenciais, assim como o serviço SampP 500 em tempo real. Também estamos usando um estocástico lento de 34 períodos para 34, 7 e 4 períodos. Usamos uma versão suavizada de CCI que tem 34 períodos de CCI suavizados com uma média exponencial de 10 períodos. Quando temos uma tendência conforme determinado pelas várias Médias Exponenciais, ignoramos as indicações dos Osciladores. Pois eles podem ser muito enganadores numa tendência. Confiamos nos níveis matemáticos significativos que o mercado atinge em relação ao movimento mais imediato, em relação ao movimento total dos dias e em relação ao movimento total de dois dias em muitos casos. Usamos Math of the Markets uma planilha, desenvolvida por mim (Ralph Russell) para calcular os vários níveis. Isso normalmente mantém uma pessoa extremamente ocupada durante o dia, pois nenhum movimento é insignificante. O movimento nos diz sobre a possibilidade das próximas curvas na estrada, assim como as placas de trânsito nos alertam sobre trilhos de trem, sinais de parada ocultos, curvas, gelo em pontes e outras mudanças na condição de uma condução. O gráfico de 1-Min é muito parecido com um mapa rodoviário. Se você remover a legenda do tempo de um gráfico de 1-Min, seria difícil dizer o tempo que é. Se você remover a escala de preços do gráfico, você terá problemas para mostrar-me a diferença entre um gráfico de 1 Min e um gráfico diário. Isso ocorre apenas mais rápido. Uma vez eu tinha um comerciante de início, falei que acabei de mostrar-lhe 405 dias (quase dois anos) em um dia. Existem 405 minutos em um dia de barras de preço de 1-Min em um gráfico de futuros de índice para a sessão do dia apenas. De sua experiência comercial, ele imediatamente compreendeu os conceitos que eu estava tentando se relacionar com ele. Você poderia comparar esse gráfico com o painel de instrumentos em uma aeronave sofisticada usada no vôo de instrumentos. Embora o piloto não consiga ver o chão ou qualquer outra coisa ao seu redor, ele sabe dos instrumentos de atitude e das ferramentas de navegação, qual a posição de sua aeronave em relação a ser de lado ou de cabeça para baixo, ele sabe o quão rápido ele está viajando e onde ele é. Ele está sempre medindo e considerando a distância de vários auxílios de navegação e destinos. Ele está calculando o consumo de combustível e o tempo restante até o combustível estar esgotado. Qualquer quadro do quadro de tempo nos diz muito sobre o mercado e o que está fazendo, e logo aprendemos a ler se o que vemos atualmente vai continuar ou mudar. São estes anúncios de mudança que nos indicam o início de uma nova direção ou tendência. Referimos um gráfico de 5 minutos do mesmo mercado junto com o gráfico de 1 Min. Referimos também, no início de cada dia, os gráficos diários e semanais dos futuros e os índices de caixa apropriados ao mercado que estamos negociando. Não há indicadores mágicos. Sem truques de mágica ou ferramentas, não há nada de segredo que não tenha sido escrito em muitos dos livros escritos sobre negociação e como negociar. Nós admitimos usar Elliott Wave Theory. Este assunto pode preencher livros e não pretendo entrar em discussão aqui. Só posso dizer que definitivamente há ondas de emoção nos mercados de futuros de índice intra day e interday. É a partir dessas ondas que tentamos capturar lucros. Normalmente, o início e o final dessas ondas são matematicamente determináveis em algum grau de aproximação antes de terminarem e uma nova começa. Esta é a parte artística do dia de negociação nesta opinião dos escritores. A experiência de mais de centenas de trades e anos de leitura de tudo publicado, se possível, aprendendo da negociação e aprendendo de falar com outros comerciantes, ajudará a resolver o quebra-cabeça de como e de que forma você poderia obter ganhos consistentes em qualquer desses mercados. É nosso desejo que, ao acompanhar as indicações de ensino, você possa ajudar, ou melhorar, até mesmo desenvolver suas próprias técnicas de negociação bem sucedidas à medida que transmitimos ordens ao vivo durante o dia de negociação na ND e nos mercados do NQ, bem como no SampP 500. Testando o NDX - Como os Little Guys se tornam Big Guys Permite primeiro revisar os veículos disponíveis para você como comerciante inicial e depois analisaremos a metodologia que lhe permite negociar lucrativamente com um mínimo de tempo necessário durante o dia e Um mínimo de interferência com o seu trabalho. Veículos de negociação Menos de 500 - Um contrato QQQ ou contrato (NDX40) Vamos supor que você tenha recursos muito limitados e você abre uma conta 500 com a Ameritrade, E-trade ou um dos outros discounters. Certifique-se de obter aprovação para compra de opções, pois há pouco mais que você pode comprar por 500. Você também precisará de acesso à internet durante o dia, embora você não necessite necessariamente de acesso à internet para sua conta para negociação. Um telefonema é tão rápido. Verifique se a mesma comissão baixa está carregada. Antes de negociar, você precisará acessar o Yahoo Finance. Digite QQQ à esquerda do botão get quotes e, em seguida, selecione as opções no menu suspenso à direita desse botão. Desloque-se para a lista longa das opções QQQ com símbolos de ticker, lances e orçamentos solicitados e, mais importante, interesse aberto. Você sempre quer negociar um contrato com alto interesse aberto, já que esse será o mais líquido com o menor spread entre a oferta e a pergunta. Se um contrato tiver alto interesse aberto, sua ordem limite provavelmente será preenchida entre a oferta lançada e os preços solicitados. Compre um com baixo interesse aberto e você terá que usar uma ordem de mercado para comprá-lo ou vendê-lo, e você sempre será confrontado com um revendedor enorme e desfavorável espalhado em mercados rápidos. Geralmente, você obterá o maior percentual de retorno comprando um preço de exercício ligeiramente acima do preço atual, no caso de uma chamada, e um pouco abaixo do preço atual, no caso de uma colocação. Menos de 1200 - CBOE mini contrato NDX (NDX10) Este contrato é quatro vezes maior que o contrato QQQ e aproximadamente quatro vezes o preço. O exercício dos contratos de dinheiro é em dinheiro e não em ações da QQQ, e é automático na maioria das corretoras. Isso significa que você deve vender opções QQQ antes do vencimento, a menos que você tenha dinheiro suficiente em sua conta para que o contrato ou os contratos sejam exercidos na margem. Com o CBOE mini, não existe nenhum requisito prático para comercializá-lo antes do vencimento. Caso contrário, as instruções são iguais às do QQQ, exceto que o símbolo do ticker para o yahoo é MNX. Mais de 5000 - estoque QQQ (NDX40) A compra e venda do QQQ, um estoque de rastreamento NDX, na margem é a maneira mais conservadora de se negociar. Certifique-se de que sua conta no corretor de desconto é aprovada para compras de margem. Enquanto um balanço típico de 2 dias no QQQ geralmente produzirá 50 lucros em uma das opções acima, o mercado estará em torno de um longo período de tempo, e você não deve estar com muita pressa. A taxa de comissão do seu corretor de desconto é crítica aqui, pois a Schwab cobrará 60 dólares de ida e volta, enquanto a maioria dos outros discounters irá cobrar no lote de 30 para encomendas limitadas. As ordens de mercado com uma comissão de 7 são quase sempre um mau negócio no spread de oferta e solicitação. Um ponto QQQ é 100 em um lote redondo de 100 ações agora vendidas em cerca de 8000. Você precisa de um balanço de 3 pontos para que o comércio faça sentido. A economia é muito melhorada se você tiver 10.000 de capital e trocar 200 ações por vez. Mais de 25000 - contrato mínimo do CME NDX (NDX5) Para negociar este contrato de futuros, você precisará de uma conta de commodities com um corretor de commodities de desconto. Com 25.000 você tem margem suficiente para negociar o grande contrato NDX, um instrumento que lhe dá cerca de 330.000 de exposição. No entanto, eu recomendo fortemente contra isso porque todas as encomendas de contrato grandes devem ir ao chão, onde o comerciante do piso tem 2 minutos antes de atender seu pedido e você não receberá um relatório de preenchimento por cerca de 10 minutos. É provável que uma ordem de limite esteja fora da marca 2 minutos após a sua colocação, e uma ordem de mercado em um contrato de futuros pode ser um wild card real em um mercado em rápida mudança. Em contraste, o mini contrato NDX (cerca de 65.000 de exposição) se troca eletronicamente sem ir ao chão, e você pode obter preenchimentos instantâneos do seu corretor. Além disso, o CME fornece citações em tempo real e em tempo real para este contrato na web em CME Real Time Quotes sob o símbolo NQZ00 no final da lista. A página atualiza cada poucos segundos automaticamente, então você e seu corretor verão as mesmas informações que você chama no seu pedido. As comissões são muito menores do que as negociações de estoque de rastreamento QQQ, uma vez que uma rodada de rodagem custará apenas 29 na maioria dos discounters, e não há spreads como em opções. Como trocar Todos os instrumentos acima operam de acordo com o mesmo ritmo. A primeira coisa que você precisa é o acesso e a familiaridade com um gráfico horário do NDX ou QQQ. O gráfico abaixo é de Bigcharts. Você precisará passar para o quadro lateral, selecionar uma média móvel e digitar 20, depois selecionar as bandas bollinger, então, para o primeiro indicador inferior, selecione Williams R e, em seguida, para o segundo indicador inferior, selecione o MACD. Jogue com ele até que você possa duplicar o gráfico que você vê abaixo. Este gráfico pode apenas sentar-se em uma janela adicional Netscape inactiva durante a maior parte do dia enquanto faz outras coisas. Você deve verificá-lo e atualizar a tela a cada duas horas. Você notará que as bandas de Bollinger de 20 períodos e a média móvel de 20 períodos proporcionam excelentes pontos de entrada e saída quando o NDX está sendo exibido. Basicamente, você vende sempre que o QQQ atinge a média móvel (ou talvez um ponto acima) e você compra de volta sempre que o QQQ atinge seu bollinger inferior (ou talvez 50 centavos abaixo). Lembre-se, o objeto de negociação não é capturar cada último níquel, mas aumentar o dinheiro em sua conta. Você não perdeu nada se o NDX ultrapassar o seu ponto de saída. Ao longo dos últimos 10 dias, a NDX foi vendida sempre que a Williams R atingiu a linha 20, e uma compra toda vez que atinge a linha 80. Você também notará que o período 10 Williams R tende a ser um par de horas cedo. Isso é bom, porque o feed de dados do Bigcharts está atrasado de cerca de 30 minutos e a última barra horária que você verá naquela borda dura da sua tela é de uma hora atrás. Então, você precisa de um indicador que o avise para começar a prestar atenção antes que a provável volta chegue em tempo real. O Williams R é o seu indicador básico. Ao longo dos últimos 10 dias, o indicador de tempo horário mais preciso em retrospectiva é o MACD 1226. Mas, quando você vê uma barra de divergência MACD mais baixa no histograma, ou um tiquetaque na direção oposta da linha D na extremidade direita da tela, duas horas de nova tendência já passaram por você. O MACD é muito tarde para ser um sinal útil, mas é importante porque você deseja inserir uma posição, enquanto a linha horária D ainda está tendendo contra você, e você quer sair da sua posição enquanto a linha horária D está a seu favor . Em outras palavras, o fuso horário de ação geralmente está entre o sinal Williams R e o sinal MACD. Uma vez que o sinal de Williams R pisca, você deve mudar para um gráfico em tempo real de cinco minutos disponível gratuitamente na Ask Research. Selecione QQQ ou NDX conforme apropriado e deixe o tempo nos 5 minutos padrão, desmarque a caixa de volume e verifique as caixas Williams R e MACD em Configurações do gráfico de indicadores, acerte e observe o gráfico semelhante ao abaixo. Este gráfico será atualizado automaticamente a cada três minutos. Você pode fazê-lo atualizar muito mais freqüentemente, se desejar, selecionando a taxa de atualização automática na parte inferior. Você notará que o Williams R neste gráfico de 5 minutos pregou todos os QQQ que se negociam em cima e a baixo em 101200 quando atingem as linhas de 0 e 100, respectivamente. No pânico de cobertura curta do 101300, pregou todas as entradas comerciais para o lado longo na linha 30. A dificuldade psicológica que enfrenta cada trader é o fato de que, à medida que esse indicador R está subindo (ou caindo) na extremidade direita da tela, você não tem como saber que não vai continuar subindo (ou caindo). Lembre-se, no entanto, de que toda a metodologia descrita nesta publicação destina-se a ter certeza da tendência, observando a tendência semanal e, em seguida, perfurando as tendências diárias, horárias e de 5 minutos para ter certeza de que estamos maximizando a probabilidade de Uma boa entrada em um curto prazo contra-tendência extrema. Se os 3 dma no gráfico diário forem consistentes com uma tendência semanal positiva, você entrará agressivamente em longo prazo (compre chamadas) em mínimos de tendência ao contrário e sairá de forma menos agressiva rapidamente em altas tendências. Se o 3 dma no diário está caindo consistente com uma tendência semanal negativa, você entra agressivamente em contrapesos de tendência de contra e saia de forma menos agressiva no mínimo. Se o diário 3 dma estiver em frente à tendência semanal (como está no dia em que está escrito), você deve entrar e sair agressivamente com uma proteção de parada cuidadosa. Uma vez que os comerciantes de opções não podem usar paradas de forma eficaz, devem ficar de lado até que o semanário e o diário funcionem na mesma direção. Gerenciamento de riscos. O elemento mais importante do gerenciamento de riscos é ter e seguir um sistema que o mantém negociando com a tendência em todos os períodos de tempo relevantes. Para os comerciantes de opções que utilizam o sistema, o único meio eficaz de controle de risco é vender o contrato assim que você tiver lucros econômicos decentes. Lembre-se de que quando você compra uma opção você está pagando pelo tempo. Quanto menos tempo você mantê-lo menos você paga. Você deve vender a opção enquanto o mercado está sendo executado em sua direção enquanto o prêmio é alto e o contrato é ativamente oferecido por outros comerciantes. Em outras palavras, se você possui uma ligação, você deve vendê-la enquanto a QQQ está aumentando, e se for colocada, enquanto ela está caindo. Aguarde até que o mercado se vire, e o prémio colapsa e seus lucros se desmoronam muito rapidamente. Devido a essa flutuação no valor premium ou no tempo e na volatilidade, as ordens de stop loss para opções são uma idéia muito ruim. O controle de risco mais importante é incorporado ao sistema de negociação e ao alavancagem do contrato e à limitação de seu risco para o preço que você pagou. Portanto, se o mercado começar a correr contra você (indicando uma mudança de tendência diária provável), você deve vender o contrato no primeiro movimento R de uma hora em sua direção. A maioria das mudanças de tendências envolverá um novo teste do ponto de partida (o preço no qual você comprou a opção) e você deve vender a opção no primeiro teste antes do mercado reverter e voltar para a direção da nova tendência. A vantagem de negociar o QQQ ou o contrato mini NDX é que você pode usar ordens de stop loss para limitar suas perdas. Uma segunda vantagem é que você pode e deve esperar até que o Williams R gire um toque na direção do seu comércio antes de negociar qualquer veículo. Ao contrário de uma opção, um elemento muito importante de controle de risco ao negociar o QQQ ou o contrato NDX está entrando assim que o mercado começa a se mover na direção de seu comércio. Em seguida, você coloca uma ordem de perda de parada acima do alto (ou abaixo do baixo) definido imediatamente antes da sua entrada. Quanto mais rápido for a entrada, mais apertado será a parada. Em outras palavras, se o NDX reverte em você e passa pelo alto (ou baixo) que você acabou de vender (ou comprou), então você não deseja possuir essa posição ainda. Em seguida, volte a inserir na próxima maior alta (ou baixa baixa) da mesma forma até que a ação de preço indique uma mudança de tendência diária potencial, ou você entende direito. Em geral, as ordens de parada não fazem sentido, exceto em referência a topogramas relevantes Ou fundos. Parte do seu controle de risco é ter uma estratégia de saída que o obriga a deixar seus lucros funcionar. Isso significa que você sai usando o mesmo método, perfurando as tendências semanais, diárias, horárias e, finalmente, de 5 minutos e saindo imediatamente após o mercado reverter contra sua posição. Alguns comerciantes modificarão a regra de gerenciamento de risco acima, insistindo que o alto a ser negociado seja acompanhado por uma alta mais baixa no indicador de RSI de 5 minutos ou uma alta mais baixa no histograma de MACD de 2 minutos (ou que um baixo para ser negociado seja acompanhado por Mais baixo nesses indicadores). Este aperfeiçoamento garante que o movimento (ou o downmove) de curto prazo seja negociado é acompanhado de um impulso decrescente, aumentando as chances de uma mudança de direção imediata em seu favor. Em geral, esta modificação não deve resultar na perda de muitos pontos rentáveis de entrada e saída. Essa mesma modificação pode ser aplicada às negociações de opções. Alguns comerciantes vão mais longe e insistem em esperar um segundo menor alto ou mais alto antes de entrar ou sair de um comércio. Em geral, esta modificação é desejável apenas para negócios de saída em extremos na direção da tendência, como seguro extra que os lucros foram autorizados a correr no máximo razoável. Qualquer assimetria em sua estratégia comercial deve ser tendenciosa na direção da tendência. Observe este site e troque o sistema antes de cometer dinheiro real. Lembre-se de que o mercado estará por muito tempo, e não há pressa. Você trocará melhor se sentir que entende o que está fazendo. (C) 2000 Yggdrasil. Todos os direitos reservados. QQQQ. Opções de negociação. Opções de negociação. QQQQ. Sistema de Negociação. QQQO. Opção de negociação. ESPIÃO. Opções. Opções de Opções da QQQQ Opções do Índice NASDAQ-100 O Índice NASDAQ-100 foi lançado em janeiro de 1985 e inclui as maiores empresas não financeiras listadas no mercado de ações do NASDAQ. A maioria dos 100 problemas são empresas bem conhecidas, como Microsoft, Qualcomm, Intel e Cisco Systems. As Opções do Índice NASDAQ-100 foram negociadas pela primeira vez no Chicago Board Options Exchange (CBOE) em fevereiro de 1994. Uma vez que as ações representadas no Índice NASDAQ-100 podem ser muito voláteis, os preços das opções do índice NASDAQ-100 também podem variar significativamente. Há várias maneiras pelas quais você pode investir no índice NASDAQ-100: Ao comprar contratos de NASDAQ-100 Index Options (NDX). Uma vez que cada contrato de opções controla 100 ações, você poderia alavancar 150.000 de capital próprio (assumindo um preço do Índice NASDAQ-100 de 1.500) com um único contrato NDX Ao comprar opções de índice mini-NDX (MNX). O preço de uma opção MNX é calculado como 110 do valor do índice NASDAQ-100. Supondo que um contrato mini-NDX custa 1.500, você poderia controlar 15.000 de capital próprio (um multiplicador de 100) com um único contrato MNX Você pode negociar o NASDAQ-100 Tracking Stock (QQQQ). O valor de uma ação QQQQ geralmente se aproxima de 140 do valor atual do índice NASDAQ-100. Por exemplo, se o preço atual do NDX for 1.500, o preço QQQQ seria de aproximadamente 37.50 por ação. Você pode investir em opções no NASDAQ-100 Index Tracking Stock (opções QQQQ). Se um QQQQ negociar em 37 por ação, um contrato de opção controlaria 3.700 de capital próprio (um multiplicador de 100). As opções QQQQ são a opção mais líquida atualmente negociada no mercado. Recomendamos-lhes como uma forma de risco relativamente baixo de alavancar uma parte do seu capital comercial. Para acesso imediato, inscreva-se agora Apenas um comércio vencedor pode pagar sua adesão nos próximos anos
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